Citadel旗下多只对冲基金上半年全线收涨 核心主力策略躲过量化基金集体抛售潮

肯·格里芬执掌的城堡投资（Citadel），旗下各类对冲基金策略在2026年上半年全部录得正收益，其中战术交易基金与股票基金涨幅达两位数，表现领跑。

一位不愿具名、掌握城堡投资收益数据的知情人士透露，该机构的战术交易基金融合主观股票投资与量化策略，6月单月收益3.1%，截至6月末上半年累计涨幅14.3%。

6月末量化投资板块遭遇大幅回调，而城堡这只战术交易基金成功扛住冲击。量化投资依靠数学模型、统计分析、机器学习与算法挖掘投资机会、构建投资组合并管控风险。

上周早些时候，高盛主经纪商业务部门向客户表示，6月23日至当周周一，系统化多空策略经历了2023年12月以来最差的五个交易日，下跌主因是市场集中平仓拥挤交易以及空头趋势头寸。

知情人士称，城堡的战术交易策略避开了本轮抛售行情。

该人士透露，城堡股票基金6月收益3.5%，上半年累计回报11.2%；公司规模最大的旗舰多策略惠灵顿基金6月上涨1.8%，截至6月末上半年收益5.7%。

旗下全球固收基金6月上涨1.7%，年内整体收益基本持平。

城堡取得全线正收益的上半年，全球金融市场波动剧烈。标普500指数上半年累计上涨9.6%；该指数在二三月连续五周下跌后，再度反弹刷新历史新高。

上半年市场先后经历多重扰动：美伊冲突推高油价、市场质疑AI高额投入能否持续、美联储货币政策预期反复变动；直至近期，上涨行情才从少数头部科技股扩散至全市场。

截至6月1日，城堡投资管理资产规模约6900亿美元。

城堡投资方面拒绝对此置评。

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