SignalPlus：前端IV大幅回落

网络阅读： 2023-10-04 16:17:24

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昨日，由于美国政府停摆危机暂时缓解，且强劲的PMI数据（录得49，高于预期的47.7）强化了美联储将在更长时间内维持较高利率的预期，美元指数站上107关口，收涨0.8%；美国国债遭到抛售，5年期至30年期美债全线上涨逾10个基点，其中30年期国债收益率最高升至4.815%，创2010年以来新高；10年期收益率也不断攀升，目前价格在4.69左右徘徊，为2007年以来新高。美国三大股指涨跌分化，其中道琼斯指数收跌幅 0.22%，标普和纳指分别上涨0.01%/0.67%。今日稍晚（3OCT23 10:00pm UTC 8），美国将公布JOLTS职位空缺数据，美联储巴尔副主席预计美国就业市场将会进一步趋于疲软。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

自周一晚23点（UTC 8）美国数据公布以及Powell，Harker等美联储官员发表完演讲之后，近期（1w~1m）隐含波动率开始大幅回落，上翘的前端逐渐走平，BTC IV下降1.5～3%左右，ETH则下降了约2.5%～5%，两者均回到略高于30% Vol的位置。

Source: Deribit （截至 3 Oct 16:00 UTC 8）

Source: SignalPlus

交易方面，过去24小时里看涨价差策略占据了BTC成交的主导地位，投资者将一部分重心放到了中远期，促成了大量买入看涨三角价差策略成交；近期则多是由Long Call Spread和Short Ratio Call Spread构成，表达了对价格有限上涨的看法。

同样是偏看涨策略，ETH的交易量主要来自两笔大单。其一是年底的1400vs2000 Long Risky，单腿数量达到8000ETH；还有一个是20OCT23的 1900vs2000看涨比例Call Spread（size为5000：10000），倘若ETH能在近期实现对1900的压力位的突破，或许有机会重新激起市场挑战2000的热情。

Source: Binance & TradingView