如何计算两种资产组合的标准差？

在构建资产组合时，其标准差计算公式为：\(\sigma_P = \sqrt{W_1^2\sigma_1^2 W_2^2\sigma_2^2 2W_1W_2\rho_{1,2}\sigma_1\sigma_2}\)。当两种证券完全正相关（即相关系数\(\rho_{1,2} = 1\))时，资产组合的标准差简化为\(\sigma_P = W_1\sigma_1 W_2\sigma_2\)。相反，如果它们完全负相关（即\(\rho_{1,2} = -1\))，则资产组合的标准差变为\(\sigma_P = W_1\sigma_1 - W_2\sigma_2\)。

本文 原创，转载保留链接！网址：https://licai.bangqike.com/gupiao/943116.html