二叉树期权定价模型中如何求u和d？

期权价格的计算涉及到上行乘数、下行乘数和概率等因素。根据公式，期权价格可以表示为：
(1 r-d) / (u-d) × c / (1 r) (u-1-r) / (u-d) × c / (1 r)
其中，上行乘数 u 等于 1 加上上升百分比，而下行乘数 d 等于 1 减去下降百分比。
上行概率可以通过公式 (1 r-d) / (u-d) 来计算，而下行概率则可以通过公式 (u-1-r) / (u-d) 来计算。
将上行概率乘以上行乘数 Cu，再除以 (1 r)，再加上下行概率乘以下行乘数 Cd，再除以 (1 r)，就可以得到期权价格。
这个公式提供了一种计算期权价格的方法，通过考虑上行和下行乘数以及对应的概率，可以帮助投资者进行期权交易决策。

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