分析：波动率结构看12月相对于9月的FWD IV为66%

网络阅读： 2024-07-09 21:43:51

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据 The Cook Capital 分析，过去两周的 IV 和 RV 发生了较大的变化。从 IV 和 RV 数据来看，3 个月以上的中长期期限 RV 普遍在 50%上下，而 IV 则普遍高于 RV。因此，3M/6M/1Y 的 VRP 比较可观。从波动率结构看，12 月份相对于 9 月份的 FWD IV 为 66%。

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